La alusión al “cisne negro” es una referencia metafórica a eventos sorpresivos por lo menos para quien los observa de tal manera.
Si todos los cisnes observados y catalogados son “blancos” es fácil dar un brinco intelectual y suponer como válida la afirmación “todos los cisnes son blancos”. Es una inferencia mental habitual que si bien aparenta estar blindada frente a cualquier observación eventual, nos hace caer en la trampa de una validación sin fundamento. Así surgen las generalizaciones porosas.
¿SIEMPRE SEGUIRÉ VIENDO “CISNES BLANCOS”?
Pero no solo las ciencias se dejan atrapar por semejante comodidad estética. Nuestra propia manera de encarar la vida y de asomarnos a vislumbrar la dinámica de los acontecimientos históricos por suceder a corto plazo está teñida de la presunción de que las cosas seguirán siendo como lo han venido siendo hasta el presente. En otras, palabras: “los cisnes que observaré en el futuro seguirán siendo cisnes blancos”.
Parecería ser que hacemos nuestra una tendencia innata de dejar sorprendernos –positiva o negativamente- por la historia por venir. Nos habituamos de tal manera a lo conocido que lo esperado tiende a ser mera continuación de lo ya vivido.
Hay sorpresas positivas. Por ejemplo, jugamos a la “lotería” esperando lo inesperado a ver si la realidad nos sorprende con un “golpe de suerte”. Pero por otra parte, ocultamos y tendemos a restarle validez a señales premonitorias contrarias a nuestras expectativas sobre la marcha de los sucesos. Es el terreno abonado para la aparición del “cisne negro” que echa por tierra nuestras suposiciones.
IMPACTO EXTREMO Y MÍNIMA PROBABILIDAD = SISMO
Los eventos tipo “cisne negro” según Nassim Nicholas Taleb, matemático, filósofo, trader financiero y autor de “The Black Swan”, se caracterizan por un impacto extremo (IEx) en cuanto a sus consecuencias demoledoras de nuestros marcos de aproximación convencional a la realidad y por una mínima probabilidad (MP) en relación a la expectancia subjetiva de los sorprendidos.
La impredecibilidad del azar futurible de las decisiones y acciones humanas no es comparable al azar de los juegos de casino pues el factor de probabilidad no puede ser calculado previamente.
En asuntos humanos nos vemos obligado a lidiar con lo radicalmente inesperado, con eventos sin precedentes pues éstos suceden fuera de los marcos conocidos. Son contra-fácticos desconocidos que yacen fuera de los modelos matemáticos de riesgo.
Después que hemos sido tomado completamente por sorpresa, se da una frecuente inclinación hacia la formulación de una predictibilidad retrospectiva (“ex post facto”): “yo lo veía venir”, “te lo había dicho”, “yo lo sabía”, etc. Esto en nada ayuda salvo reducir en cierto grado la incomodidad de estar expuesto a lo imprevisto por inconcebible dentro de nuestro marco de referencia usual.
Mientras más complejos los sistemas más están expuestos a la aparición de eventos tipo “cisne negro”. Los ejemplos abundan. Entre ellos para picar la imaginación de quienes leen este post: el surgimiento de IN, el ascenso al poder de un Hitler, la explosión contra los regímenes dictatoriales en el Norte de África y en el Medio Oriente a principios del 2011, la tragedia del 09.11.01, etc. Son todos acontecimientos caracterizados por la aleatoriedad de su ocurrencia y sus mega- impactos.
“La lección de la historia -explica Taleb en un artículo de la semana pasada- es que siempre hay excepciones que esperan ser descubiertas de manera totalmente accidental. Lo que yo llamo entonces un “cisne negro” es un acontecimiento excepcional e impredecible que acarrea consigo un impacto gigantesco. Estos cisnes negros pueden ser negativos, como el 11-S, o positivos como el descubrimiento del Viagra: nadie estaba buscando mejorar la calidad de vida de los hombres mayores cuando accidentalmente descubrieron la droga", aclara.
“La mayor parte del pensamiento, en particular desde el Iluminismo, se ha enfocado en cómo transformar conocimiento en decisiones. A mí me interesa cómo transformar la falta de conocimiento, la falta de comprensión, en decisiones”.
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| Nassim Nicholas Taleb (hacer click para video) |
Las fuerzas dirigentes, particularmente las elites, bien sean de una sociedad, un gobierno o de una empresa a menudo son tomadas por sorpresa. Son agarradas fuera de base.
Una primera razón es que han hecho suyas la primacía del valor de la estabilidad. Por consiguiente se dedican a la supresión interesada de cualquier vaivén, de todo amago de volatilidad. El resultado es la presión intencional y en alza generada por los cambios contenidos.
Y la consecuencia no prevista es la explosión de sistemas artificialmente constreñidos como en los casos de Túnez, Libia Egipto. Estamos frente a una nueva dinámica en la cual un hecho insignificante desde el punto de vista sistémico y fuera del campo de observación de los formuladores de políticas como fue el acto desesperado pero heroico de un vendedor ambulante en un pequeño pueblo en Túnez desató una tempestad de arena que puso fin a una dictadura de 40 años tanto en Egipto como en Libia.
QUÉ ES UN "CISNE NEGRO" POR NISSAM NICHOLAS TALEB (04.02.2008)
Así se da la paradoja de Taleb: los sistemas de alta complejidad en los cuales su volatilidad congénita es represada artificialmente –tal como en regímenes dictatoriales- tienden a aumentar en fragilidad a pesar de no dar señales de riesgos o calamidades visibles a corto plazo.
QUÉ ES UN "CISNE NEGRO" POR NISSAM NICHOLAS TALEB (04.02.2008)
Así se da la paradoja de Taleb: los sistemas de alta complejidad en los cuales su volatilidad congénita es represada artificialmente –tal como en regímenes dictatoriales- tienden a aumentar en fragilidad a pesar de no dar señales de riesgos o calamidades visibles a corto plazo.
Taleb precisa que en muchas ocasiones la calma de “todo el país está en calma” –muletilla usada frecuentemente por los gobiernos al enfrentar una situación de ruptura del equilibrio forzado- pretende proyectar una mínima variabilidad de las condiciones del proceso mientras que se acumulan, por debajo de la superficie visible, detonantes explosivos.
El símil que se me viene a la mente es el de un piloto novato que al encontrar una zona de turbulencia intenta compensar y estabilizar la trayectoria del avión cuando éste se encabrita debido a los repentinos cambios de vientos y las turbulencias. Casi siempre en estos casos hay una compensación exagerada y fuera de ritmo que lo que hace es agravar las fluctuaciones. En ese momento aparece el “cisne negro” con consecuencias catastróficas para la aeronave tal como su perdida de sustentación.
La paradoja o ley de Taleb viene acompañada por un corolario que contraviene las suposiciones convencionales: mientras más tiempo haya sido reprimida la volatilidad propia del sistema, mayor es su vulnerabilidad y fragilidad.
Esta consideración ayuda a explicar cómo tiranías longevas súbitamente se vienen abajo cual castillos de arena. Sin embargo, esta máxima no puede considerarse como una ley newtoniana de aplicación universal sino como una herramienta heurística que permite darse cuenta de riesgos no previstos con efectos devastadores.
El autor de “El cisne negro” enfatiza con razón la mono-visión de las políticas de USA en relación al Medio Oriente las cuales se han concentrado durante décadas en el mantenimiento de la estabilidad con la consiguiente supresión de las manifestaciones democráticas que buscan encontrar espacios libres para su manifestación.
Hoy en día, dichas políticas han naufragado por inoperantes pero no han sido sustituidas por otras más apegadas a los nuevos procesos desatados. El desfase entre principios verbalizados y acciones eficaces es cada vez más visible en los casos de Libia, Siria, Bahréin y Yemen. Peor aún, los dos países –Túnez y Egipto- que emergen de la etapa de supresión de la volatilidad se debaten entre fomentarla o intentar regularla de nuevo.
NASSIM NICHOLAS TALEB SOBRE EL "CISNE NEGRO" (UNIVERSIDAD DE HARVARD,2010)
SUPRESIÓN ARTIFICIAL DE LA VOLATILIDAD DE PRECIOS PRECIPITA LA PRESENCIA DE DOS “CISNES NEGROS”
Otro ejemplo lo constituye la “regulación” de precios de los bienes consumibles en un mercado abierto o cerrado. La regulación se transforma aceleradamente en “congelación” y al intentar cancelar las fluctuaciones en el alza y el descenso de los precios genera un desenlace no previsto por el cálculo de riesgo tenido en cuenta por los políticos y por los formuladores de políticas públicas.
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| Con la supresión artificial de la volatilidad de los precios de bienes y servicios aparecen y se echan a volar dos “cisnes negros”. |
La segunda rara avis toma la forma de nigro simillima cygno y se encarna en una tremenda explosión de los precios que invalida toda la política de supresión o contención artificial de los mismos.
Estas consideraciones pudieran ser atacadas como “mercantilistas”. De hecho, lo que claman es por un intervencionismo estatal consciente de que su ceguera en buscar y estar atento a la aparición de “cisnes negros” resulta en la aparición de los mismos.
El gobierno del “bienestar” pronto se traduce en el gobierno del “malestar” por las consecuencias imprevistas de su empeño por estabilizar artificialmente un sistema multifactorial aunque éstas no sean intencionales. El único consuelo que queda es que esos sistemas contienen en sí y abonan por sus acciones, los gérmenes de su autodestrucción.
En los sistemas de alta complejidad las relaciones causa-efecto no saltan a la vista. Es un mundo no-lineal en el cual los sucesos de importancia se generan dado acontecimientos que se acumulan a lo largo del tiempo hasta sobrepasar el límite de lo usual, del “como siempre”, de las expectativas estándares y transformarse en un alud imprevisto. Son eventos que obedecen a una interdependencia no revelada sujeta a procesos de contagio.
EL ÚLTIMO GRANO DE ARENA
Taleb utiliza con frecuencia el símil de una pila de granos de arena que va creciendo un grano tras otro hasta que su configuración piramidal se viene abajo por la adición de un grano idéntico a los previos.
Nuestra tendencia mental es echarle la culpa a este último grano por haber desencadenado el colapso del montón de arena cuando en realidad es el riesgo suprimido al no tomar las previsiones de robustecer el apilamiento de los granos con la ayuda de alguna estructura de contención la cual reduzca la probabilidad de riesgos con valor de acaecimiento desconocido.
La lección por aprender es que un catalizador no es lo mismo que una causa. Es necesario estudiar la fragilidad subyacente a la estabilidad aparente de sistemas empeñados en reprimir y suprimir las condiciones de volatilidad.
Los sistemas políticos en los cuales domina la tendencia centrípeta en el manejo del poder hasta alcanzar la condición límite de la total concentración del mismo en un personalismo devorador de cualquier volatilidad son sumamente frágiles y propensos a la aparición de “cisnes negros”.
Paradójicamente, aquellos sistemas políticos sometidos a fluctuaciones –alternabilidad presidencial y de partido, protestas pacíficas combinadas con una amplia libertad de expresión- se muestran en la práctica como menos vulnerables al “descarrilamiento”.
Mientras más mono-dependiente sea el régimen, mayor será su vulnerabilidad frente a la irrupción de factores sorpresivos surgidos de la casualidad o de la libertad los cuales yacen fuera de los extremos de la distribución convencional de una campana “Gauss”.
UN CISNE NEGRO SOBREVUELA VENEZUELA
El dilema de la posiblemente necesaria sucesión presidencial pre-electoral en Venezuela es otro ejemplo de cómo una exagerada dependencia de una sola persona en cuanto a la conducción de un sistema complejo aumenta el riesgo de que la volatilidad alcance niveles críticos de un “melt-down” con la concurrente perdida de estabilidad. De allí la conveniencia de apuntalar el sistema actual aumentando la tolerancia y el diálogo entre los campos opositores.
UN MISMO "CISNE NEGRO" PARA DOS PAÍSES
El mismo "cisne negro" que vuela sobre Venezuela lo hace sobre Cuba. La frágil economía cubana que después de medio siglo experimenta con las nano-empresas en manos de los "cuentapropistas" desplazados de sus misérrimos empleos en la burocracia superflua..
Cuba cuenta con recibir unos $3.500 millones de Venezuela este año en forma de subsidios petroleros representados por los 125.000 b/d recibidos a un gigantesco descuento. A corto plazo, Cuba no tiene como sustituir el dólarducto proveniente de Venezuela. Rusia, Brasil, China son socios comerciales importantes para la isla pero en una escala menor. La exagerada dependencia del régimen cubano de los insumos venezolanos es un claro ejemplo de como el mismo "cisne negro" puede afectar a economías aparentemente devinculadas. Cuba castrista se desplomaría casi de inmediato sin la contribución de Venezuela.
Otra ley de Taleb pudiera formularse de la siguiente manera: mientras más “fuerte” sea un sistema de gobierno, más está expuesto a sufrir fluctuaciones terminales. El caso de Irán bajo la monarquía del Shah, la cual colapsó de manera inesperada en 1979, es una buena ilustración fáctica.
Entrevista de Nouriel Roubini y Nassim Nicholas Taleb (2009)
UN MISMO "CISNE NEGRO" PARA DOS PAÍSES
El mismo "cisne negro" que vuela sobre Venezuela lo hace sobre Cuba. La frágil economía cubana que después de medio siglo experimenta con las nano-empresas en manos de los "cuentapropistas" desplazados de sus misérrimos empleos en la burocracia superflua..
Cuba cuenta con recibir unos $3.500 millones de Venezuela este año en forma de subsidios petroleros representados por los 125.000 b/d recibidos a un gigantesco descuento. A corto plazo, Cuba no tiene como sustituir el dólarducto proveniente de Venezuela. Rusia, Brasil, China son socios comerciales importantes para la isla pero en una escala menor. La exagerada dependencia del régimen cubano de los insumos venezolanos es un claro ejemplo de como el mismo "cisne negro" puede afectar a economías aparentemente devinculadas. Cuba castrista se desplomaría casi de inmediato sin la contribución de Venezuela.
Otra ley de Taleb pudiera formularse de la siguiente manera: mientras más “fuerte” sea un sistema de gobierno, más está expuesto a sufrir fluctuaciones terminales. El caso de Irán bajo la monarquía del Shah, la cual colapsó de manera inesperada en 1979, es una buena ilustración fáctica.
Robert Jervis, autor del libro “Why intelligence fails” (2010), explica que la falla en anticipar la revolución que derrocó al Shah fue debida principalmente a que los juicios sobre dicha situación fueron formulados en función de su posibilidad intrínseca sin contar con posibilidades alternas.
En particular, el shah había contrariado estimaciones previas de su caída lo cual aumento la creencia en la mente de los analistas que lo haría una vez más. Los estudiosos se equivocaron al no calibrar adecuadamente la fuerza de la dimensión religiosa de las protestas públicas de la oposición y la descalificaron como un anacronismo.
En otras palabras, debemos evitar que cualquier cosa que nos sea importante se vuelva demasiado grande y por consiguiente expuesta a la fragilidad.
La reflexión sobre la aparición y el impacto causado por los cisnes negros no se orienta primordialmente a intentar predecir un evento futuro sino a enseñarnos a considerar posibilidades fuera del marco rutinario de análisis y sobre todo a especificar como cualquier sistema de alta complejidad bien sea político, económico o financiero puede hacerse más “robusto” al otorgarle un mayor margen de expansión y expresión a su propia volatilidad.
LOS CISNES NEGROS REVOLOTEAN ALREDEDOR DE LA ECONOMÍA GLOBAL
Nouriel Roubini, uno de los más influyentes economistas de la actualidad y co-autor de Crisis Economics, elaboró el 21.06.11 unas significativas consideraciones sobre los “cisnes negros” que proyectan sus sombras sobre la economía global:
Entrevista de Nouriel Roubini y Nassim Nicholas Taleb (2009)
“A pesar de la serie de eventos de baja probabilidad y alto impacto que ha golpeado la economía global en el 2011, los mercados financieros han continuado en feliz ascenso hasta hace más o menos un mes…
"…Últimamente, las preocupaciones por los insostenible déficits fiscales de USA han resultado en amargas disputas políticas las cuales casi han causado un cierre de las operaciones del gobierno. Una batalla similar está en ebullición en relación al nivel del techo de la deuda. Si ésta no se resuelve, generará el riesgo de un incumplimiento técnico de la deuda pública estadounidense… Desde finales de abril, los mercados financieros están dando señales de una corrección en curso para compensar la creencia que el crecimiento económico en USA y a nivel mundial se está frenando marcadamente".
La inquietud de Roubini nace de que hasta los primeros meses del 2011, los mercados bursátiles pudieron neutralizar los efectos de los “cisnes negros” de las tempestades de arena políticas en el Norte de África y el Medio Oriente y su impacto sobre el alza de los precios del petróleo, del terremoto en Japón y de la insolvencia y la pérdida de acceso a los mercados crediticios por parte de Grecia, Irlanda y Portugal.
Roubini alerta que hoy en día, la insolvencia y no solo la iliquidez de los deudores públicos y privados que han requerido “paquetes de rescate” combinada con la desaceleración de las economías avanzadas en cuanto a la inversión y a la generación de empleo y en especial un receso crónico de la economía estadounidense pronostican una caída sostenida que no podrá ser aliviada por paquetes financieros de “estímulo”.
El cisne negro más próximo a la pista de aterrizaje -algunos calculan que tocará tierra del 2013 al 2014– es la insostenible deuda USA la cual crece en un billón de dólares cada año.
El cisne negro más próximo a la pista de aterrizaje -algunos calculan que tocará tierra del 2013 al 2014– es la insostenible deuda USA la cual crece en un billón de dólares cada año.
Es decir, los gobiernos se han quedado sin municiones para corregir una trayectoria en descenso de los principales factores marcadores de la salud económica a nivel de las naciones con economías avanzadas.
EN FÍN…
Los seres humanos no se encuentran acostumbrados a ser habitantes de un mundo complejo. Nuestro pensar y nuestro accionar son de orden lineal y causal. El tropiezo en navegar por la existencia surge cuando somos parte de una realidad social compleja tal como la política y los sucesos derivados de ella que afectan a los conglomerados de la vida en común.
En la dimensión del accionar humano más relevante es lo que no sabemos en vez de lo que sí sabemos.
Muchos consideran “normal” prefigurar cualquier situación futura a partir del conocimiento de las condiciones iniciales del proceso obviando la presencia de ocurrencias surgidas totalmente “ab novo”.
Quizás la más redonda descripción de “liderazgo” es la capacidad de infligirle sorpresas a la historia y no de padecerlas.
El más reciente libro de Taleb es el "Lecho de Procusto". Es una colección de aforismos filósoficos y prácticos publicado en noviembre, 2010 por quien el Sunday Times de Londres califica como "el pensador más caliente del mundo".
En la dimensión del accionar humano más relevante es lo que no sabemos en vez de lo que sí sabemos.
Muchos consideran “normal” prefigurar cualquier situación futura a partir del conocimiento de las condiciones iniciales del proceso obviando la presencia de ocurrencias surgidas totalmente “ab novo”.
Quizás la más redonda descripción de “liderazgo” es la capacidad de infligirle sorpresas a la historia y no de padecerlas.
El más reciente libro de Taleb es el "Lecho de Procusto". Es una colección de aforismos filósoficos y prácticos publicado en noviembre, 2010 por quien el Sunday Times de Londres califica como "el pensador más caliente del mundo".
Brillante. Espectacular y muy pertinente análisis. Gracias por organizarnos la mente.
ResponderEliminarConstituye, una maravilla de análisis, donde el autor nos introduce a través de un lenguaje comprensible, toda una visión del panorama mundial, partiendo de una situación posible de ocurrir. La presencia del cisne negro.
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